バルサラの破産確立表から見るリワード

バルサラの破産確立表

「バルサラの破産確立表」はナウザー・バルサラという数学者が作成したもので、
平均損失、平均利益、勝率の3つから、トレードを続けた時に破産する確率を示した表
として有名です。

表の数値は、以下の通り計算それています。
勝 率=( 収益となったトレード数 ÷ 総トレード数 ) × 100%
収益率=平均利益 ÷ 平均損失(売買手数料は損失に含めます)


この表からは、ブルーの取引は続けていると100%資金がなくなり、オレンジの取引は
100%資金が増え続ける。
そして、勝率が50%(1勝1敗)のラインだと、収益率が1.0(つまり収支が±0)の時で
資金は50%の確立でなくなるという事が分かります(表の赤い部分です)。
同じ勝率が50%でも、収益率が1.6(つまり、リスク1に対してリワードが1.6の場合)
では資金がなくなる確立は5.1%まで下がります。
リアルトレードから考えると、この表では、まず緑の部分のトレードを目指し、その次に
オレンジ色の部分のトレードを目指すルートが現実的に思えます。


バルサラの破産確立表②

では、このバルサラ表から先ほどのページのトレード例を考えてみます。
証拠金が30万でロス設定が1%、トレード1回の損失可能額が3,000円の場合、
3000円の損失リスクの見返り(リワード)は、
勝率50%(10勝10敗ペース)なら損益率が1.6で4,800円、
勝率60%( 6勝 4敗ペース)なら損益率が1.0で3,000円になります。

(例A)
証拠金が30万、勝率(50%)10勝10敗ペースで、
119.50円のドル円を1ロット購入した場合、
【購入価格】 
 119.50円×1ロット×1万通貨=1,195,000円
【損失ライン(ロスカット金額)】
 119.20円×1ロット×1万通貨=1,192,000円 [3,000円の損失]
【収益希望額(リワード金額)】
 119.98円×1ロット×1万通貨=1,199,800円 [4,800円の収益]


(例B)
証拠金が30万、勝率(60%)が6勝4敗で、
119.50円のドル円を1ロット購入した場合、
【購入価格】 
 119.50円×1ロット×1万通貨=1,195,000円
【損失ライン(ロスカット金額)】
 119.20円×1ロット×1万通貨=1,192,000円 [3,000円の損失]
【収益希望額(リワード金額)】
 119.80円×1ロット×1万通貨=1,198,000円 [3,000円の収益]


もちろん、この表や事例の通り相場は動きません。
実トレードでは30pips(3000円)を取り続ける事は、熟練者でも厳しいハードルだと
思います。
価格の向かう先に節目のサポート・レジスタンスのラインがあったり、ダウ理論の高値安値
の更新が難しそうなど、目標価格ではなく状況に応じてポジション決済するなど、臨機応変
の対応が迫られます。

まずは、勝率60%で、30pipsのロスカット金額に対して30pipsの収益を目指す
トレードスタイルを目指されてはどうでしょうか。

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【資金管理・目次】
》》1.あなたは何の為にFXをするのでしょうか?
》》2.相場は先が読めないもの
》》3.損切り(ロスカット)の重要性
》》4.プロスペトク理論とは
》》5.プロも行う資金管理
》》6.損失リスクとロット数
》》7.バルサラの破産確立表から見るリワード
》》8.複利運用と資金管理


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